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均勻分布屬于連續型分布

圖文 更新时间:2024-08-11 21:15:57

continuous distribution

三種連續分布

前面我們了解了連續均勻分布,正态分布,現在我們來了解一下另外的三種連續分布:

對數正态分布

學生t分布

多元分布

對數正态分布

lognormal distribution

如果我們現在有一個随機變量X,它的對數ln(X)~N(μ,σ2),那麼随機變量X服從對數正态分布。

如果X~N(μ,σ2),就相當于lne^x服從正态分布,那麼e^x服從對數正态分布。

均勻分布屬于連續型分布(三種連續分布)1

在金融中,我們經常用對數正态分布來描述價格P。

這是因為價格都是正數,對數正态分布的x的取值也都是正的,相吻合。

學生t分布

student’s t-distribution

學生t分布是由英國統計學家哥賽特發現的。他當時在一家釀酒廠工作,在對釀酒數據進行分析時,哥賽特發現當樣本容量比較少的時候,實驗數據并不服從正态分布,它的概率分布形狀和正态分布類似,但是尾部比正态分布更厚。

那這個分布為什麼叫學生t分布呢?這是因為哥賽特是用student的筆名發表的這一研究結果。t分布開啟了小樣本統計推斷的時代。

均勻分布屬于連續型分布(三種連續分布)2

與正态分布類似的,t分布也是左右對稱的,所以它的偏度skewness=0

t分布的概率密度函數可以完全由一個參數——自由度來描述。自由度——degrees of freedom,可以簡寫為df。

自由度等于樣本數據個數減去1:

df=n-1

t分布是低峰肥尾的,其峰度k<3。

這似乎與我們前面講峰度時說的尖峰肥尾相違背,但尖峰肥尾是在建立在方差相同的前提下的,而t分布與正态分布的方差是不同的。

t分布的離散程度大于正态分布,所以t分布的方差是大于正态分布的方差的。

當t分布的自由度上升的時候,概率密度函數尾部會變薄,更加接近于正态分布。

多元分布

multivariate distribution

多元分布衡量一組随機變量的概率分布。

多元分布的概率密度函數需要考慮到随機變量間的相關性,所以描述多元分布的概率密度函數需要知道每一個變量的均值、方差以及他們之間的相關系數。

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