簡要說明：拟合是優化策略的重要方法，但是過度拟合會使策略在回溯測試階段優異的表現無法在發布後的實盤階段複現。
過度拟合是一個非常重要的概念，描述了策略的在未來不能延續其在回溯測試階段的優良表現的風險。
這個概念比較專業，但是理解之後對挑選策略有很大的幫助，所以我們還是嘗試用通俗的語言介紹一下。
先解釋一下什麼是“拟合”。
一個策略，确定了基本的投資框架和交易規則之後，還需要進行細調和優化，進一步提高收益并降低波動，這個細調優化的過程，就是“拟合”。
參數調優是拟合的主要方法之一，例如把“上穿20日均線買入”改成“上穿25日均線買入”，或是把“虧損15%止損”改成“虧損10%止損”，如果回溯測試中有更好的表現，則保留新的參數設置，否則恢複原來的參數。
所以，拟合是優化策略的一個重要手段。
那麼什麼是過度拟合？
顧名思義，過度拟合就是拟合得過分了，老祖宗說“過猶不及”，是很有智慧的。
過度拟合的後果，就是策略失去了通用性，雖然能在回溯時段拟合出非常漂亮的收益曲線，在其他時間段就不靈了。
為了幫助理解，我們做個類比……
追女生有很多技巧，比如常請女生吃飯，時不時送點小禮物等等。
但是，如果對着同一個女生進行“過度拟合”總結出來的泡妞技巧，換了别的女生很可能就沒效果了。比如這個女生喜歡川菜和動漫周邊，追别的女生你也請吃川菜，也送動漫周邊，效果肯定大打折扣，這就是過度拟合。
然而，判斷過度拟合是個大難題，全世界都沒有好的辦法。
為了幫助大家更理性的挑選策略，我們在這個方面進行了一些前沿的探索，基于人工智能深度學習，我們可以對策略進行過度拟合的風險判斷。分成“低風險”、“較低風險”、“較高風險”、“高風險”四擋，風險越低越好。
如前所述，對策略過度拟合的風險評估目前屬于前沿的探索，存在誤判的可能。
▍使用技巧：策略發布後，是在現實環境中計算調倉的，不存在過度拟合的風險，所以發布後的收益更有說服力
今天先分享到這裡，後續我還會分享，
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