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r語言怎麼轉換成對數收益率

生活 更新时间:2024-08-26 02:08:06
幾何平均數的例子

幾何平均數是n個變量值連乘積的n次方根。如果總水平、總成果等于所有階段、所有環節水平、成果的連乘積總和時,求各階段、各環節的一般水平、一般成果,要使用幾何平均法計算幾何平均數。

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其特點包括:

(1)幾何平均數受極端值的影響較算術平均數小;

(2)如果變量值有負值,計算出的幾何平均數就會成為負數或虛數;

(3)它僅适用于具有等比或近似等比關系的數據;

(4)幾何平均數的對數是各變量值對數的算術平均數。

要注意的是變量數列中任何一個變量值不能為0,一個為0,則幾何平均數為0。

幾何平均數要求各觀察值之間存在連乘積關系,它的主要用途是:

(1)對比率、指數等進行平均;

(2)計算平均發展速度;

(3)複利下的平均年利率;

(4)連續作業的車間求産品的平均合格率。

(以上内容來自百度百科)

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幾何平均數的計算公式

幾何平均數分為簡單幾何平均數和加權幾何平均數兩種。

(1)簡單幾何平均數

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簡單幾何平均數

(2)加權幾何平均數

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加權幾何平均數

在R的基本函數中,沒有提供單獨計算幾何平均數的函數,但可以通過對算術平均數和加權平均數取對數,可以得到相應的計算結果。

其原理比較簡單,假設這裡求簡單幾何平均數,對公式兩側求自然對數,則有:

ln(G) = ln(X1×X2×...×Xn) /n = [ln(X1) ln(X2) ... ln(Xn)] / n

即,取自然對數後,相當于對原變量的對數求算術平均值(在R中求算術平均值的介紹,請參見統計中集中趨勢的分析及在R語言中的計算)

則G = e^ln(G)

即求完原變量的自然對數的均值後,再計算以自然常數e為底,ln(G)為幂的值即可,這在R中可以輕松實現。

例1 已知某市2010~2014年國内生産總值的增長率(以上1年為1)分别為12%、8%、14%、16%和13%,試計算該市5年的平均增長率

編寫R程序:

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幾何平均數的R程序

計算結果為:0.1256843,即平均增長率為12.57%。

例2 某銀行的某筆投資按複利計算,在11年中環比增長率:有3年為2%,5年4%,有1年為-2%,有2年為3%,請計算該銀行該筆投資年平均增長率。

編寫R程序:

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R中計算幾何平均數

計算結果為:0.02712746,即該筆投資的年平均增長率為:2.71%。

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