一、單項選擇題(本大題共10小題，每小題2分，共20分)a 1、 将内生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為( )a A.虛拟變量　　　B.控制變量　　a C.政策變量　　　D.滞後變量a 2、 設有樣本回歸值線a,a、為均值。則點a( )

A.一定在回歸直線上　　 B.一定不在回歸直線上　 C.不一定在回歸直線上　　 D.在回歸直線上方a 3、 回歸模型Yi=β0 β1Xi Ui中，檢驗H0:β1=0時，所用統計量 a( )

A.服從χ2(n-2)　　B.服從t(n-1)　　a C.服從χ2(n-1)　　D.服從t(n-2)a 4、 已知D.W.統計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數a近似等于( ) A.0　 B.-1　　　C.1　　 D.0.5a 5、 同一統計指标按時間順序記錄的數據列稱為( ) A.橫截面數據　　B.時間序列數據　a C.修勻數據　　 D.原始數據a 6、 結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變量可以是外生變量，也可以是( ) A.外生變量 B.滞後變量 C.内生變量 D.外生變量和内生變量a 7、戈德菲爾德—誇特檢驗法可用于檢驗( ) a A.異方差性 B.多重共線性 a C.序列相關 D.設定誤差 a 8、 單方程經濟計量模型必然是( ) A.行為方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定義方a 9、關于生産函數的邊際替代率的含義，正确的表述是（　　　）a A．增加一個單位的某一要素投入，若要維持産出不變，則要增加另一要素的投入數量 B. 減少一個單位的某一要素投入，若要維持産出不變，則要增加另一要素的投入數量 a a

C. 邊際替代率即各個生産要素的産出彈性 D. 邊際替代率即替代彈性

10、設k為回歸模型中的參數個數,n為樣本容量。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗(F檢驗)時構造的F統計量為( ) 。其中RSS為回歸平方和,ESS為殘差平方和。 A.

B.

C.

D.

二、多項選擇題(本大題共6小題，每小題2分，共12分) 1、對計量經濟模型的參數估計結果進行評價時，采用的準則有( ) A.經濟理論準則　　B.統計準則　　C.經濟計量準則　 D.模型識别準則　　E.模型簡單準則 2、建立計量經濟模型賴以成功的三要素是什麼？ ( ) A.經濟理論 B.統計數據

C. 統計方法與計算方法 D.結構理論

3、對分布滞後模型參數的修正估計方法有( ) A．經驗加權法 B．阿爾蒙多項式法 C．工具變量法 D．科伊克方法 4、下面那些是建立計量經濟學模型的步驟( ) A.理論模型的設計 B.模型參數的估計 C.模型的檢驗 D.樣本數據的收集 5、下列關于聯立方程模型的識别條件，表述正确的有( ) A.方程隻要符合階條件，就一定符合秩條件 B.方程若符合秩條件，變必定符合階條件 C.方程隻要符合秩條件，就一定可以識别 D.方程識别的階條件和秩條件相互獨立 E.階條件成立時，根據秩條件判斷方程是恰好識别還是過度識别 6、 對聯立方程模型參數的單方程估計法包括( ) A.工具變量法 B.間接最小二乘法 C.完全信息極大似然估計法 D.二階段最小二乘法 E.三階段最小二乘法

三、基本證明與問答類題型(本大題共3小題，共計26分)

1、 在基本假設滿足的前提下，用OLS對線性回歸模型Yi=β0 β1Xi Ui進行估計，

請證明：

都是

的線性函數（10分）

2、一個消費分析者論證了消費函數

是無用的，因為散點圖上的點（

，

）不在直線

上。他還注意到，有時Yi上升但Ci下降。因此他下結論：Ci不是Yi的函數。請你評價他的論據（這裡Ci是消費，Yi是收入）。（6分）

3、什麼叫協整？當我們用時間序列數據建立計量經濟學模型時，為什麼要進行協整分析？請給出協整分析的方法和步驟。（10分）

三、計算與分析題目(本大題共2小題，共計42分)

1、下面是我國的人均消費計量經濟學模型：

其中,

分别表示第

年的人均居民消費(元)與人均國内生産總值(元)。用普通最小二乘法(OLS)對該模型進行估計,若估計出來的結果為:

請回答下面的問題:

(1) 用普通最小二乘法估計該模型參數時,模型的基本假設有哪些？（6分）

(2)如果該模型符(1)中的基本假設, 從統計檢驗來看,該方程的拟合效果怎樣?總體的顯著性和變量的顯著性如何?(k=2,n=16,給定的顯著性水平α=0.01時,

). （6分）

(3) 現在模型中有可能違背了哪幾條基本假設?（6分）

(4)現在能否采用D.W.統計量來檢驗該模型中是否存在有序列相關性?如能,判斷該模型的自相關狀态(

;如不能,說出你的方法有哪些?（8分）

2、 投資函數模型

為一完備的聯立方程計量經濟模型

中的一個方程，模型系統包含的内生變量為C（居民消費總額）、I（投資總額）和Y（國内生産總值），先決變量為

（政府消費）、

和

。樣本容量為

（1） 可否用狹義的工具變量法估計該方程？為什麼？(8分)

（2） 如果采用2SLS估計該方程，分别寫出2SLS估計量和将它作為一種工具變量方法的估計量的矩陣表達式. (8分)

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一、基本知識類型題(本大題共40分，每小題8分)

1、為什麼說計量經濟學是經濟理論、數學和統計學的結合？試述三者之關系。

答：計量經濟學是經濟理論、數學和統計學相結合的一門經濟學學科，是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法,建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有随機性特性的經濟變量關系。

2、指出随機幹擾項ui和殘差項ei的區别。

答: 随機誤差項是模型中不可觀測到的随機因素，殘差是真實值與拟合值得差，殘差是對随機誤差項的一個估計值。随機誤差項也稱誤差項，針對總體回歸函數而言。殘差項是一随機變量，針對樣本回歸函數而言

3、請解釋什麼是虛拟變量？在模型中為什麼要引入虛拟變量？如何引入虛拟變量？

4、多元線性回歸模型的基本假設是什麼？試說明在證明最小二乘估計量無偏性和有效性的過程中，哪些基本假設起了作用？

答：多元線性回歸模型的基本假定有：零均值假定、随機項獨立同方差假定、解釋變量的非随機性假定、解釋變量之間不存在線性相關關系假定、随機誤差項服從均值為0方差為

的正态分布假定。在證明最小二乘估計量的無偏性中，利用了解釋變量與随機誤差項不相關的假定；在有效性的證明中，利用了随機項獨立同方差假定。

5、請解釋概念：序列相關性和D.W.檢驗

序列相關性指對于不同的樣本值，随機擾動項之間不再是完全相互獨立，而是存在某種相關性。D.W.檢驗：，計算該統計量的值，根據樣本容量

和解釋變量數目

查D.W.分布表，得到臨界值

和

，然

D.W.檢驗：全稱杜賓—瓦森檢驗，适用于一階自相關的檢驗。該法構造一個統計量：

，計算該統計量的值，根據樣本容量

和解釋變量數目

查D.W.分布表，得到臨界值

和

，然後按照判斷準則考察計算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關狀态。

二、基本證明與問答類題型(本大題共30小題，每小題10分)

1、 用OLS對線性回歸模型進行估計，請證明：

（1）

，從而：

（2）

證明：⑴根據定義得知，

從而使得：

證畢。

⑵

2、假設要求你建立一個計量經濟模型來說明在學校跑道上慢跑一英裡或一英裡以上的人數，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數據，得到兩個可能的解釋性方程：

方程A：

方程B：

其中：

——某天慢跑者的人數

——該天降雨的英寸數

——該天日照的小時數

——該天的最高溫度（按華氏溫度）

——第二天需交學期論文的班級數

請回答下列問題：（1）這兩個方程你認為哪個更合理些，為什麼？

（2）為什麼用相同的數據去估計相同變量的系數得到不同的符号？

3、對于線性回歸模型：

，已知

為一階自回歸形式：

，要求：證明

的估計值為：

三、計算與分析題目(本大題共30小題，每小題15分)

1、給出三解釋變量線性模型

的回歸結果：

并依據15個觀察值計算得到的數據：

，

，

，

，

，

，

其中小寫字母代表了各值與其樣本均值的離差

要求：

2、一個由兩個方程組成的聯立模型的結構形式如下（省略t-下标）

（1）指出該聯立模型中的内生變量與外生變量。

（2）分析每一個方程是否為不可識别的，過度識别的或恰好識别的？

（3） 有與μ相關的解釋變量嗎？有與υ相關的解釋變量嗎？

（4）如果使用OLS方法估計α，β會發生什麼情況？

（5）可以使用ILS方法估計α嗎？如果可以，推導出估計值。對β回答同樣的問題。

（6）逐步解釋如何在第2個方程中使用2SLS方法。求第2個方程的2SLS估計值。

答：（1）内生變量：P、N；外生變量：A、S、M

（2）容易寫出聯立模型的結構參數矩陣

P N 常量 S A M

對第1個方程，

，因此，

，即等于内生變量個數減1，模型可以識别。進一步，聯立模型的外生變量個數減去該方程外生變量的個數，恰等于該方程内生變量個數減1，即4-3=1=2-1，因此第一個方程恰好識别。

對第二個方程，

，因此，

，即等于内生變量個數減1，模型可以識别。進一步，聯立模型的外生變量個數減去該方程外生變量的個數，大于該方程内生變量個數減1，即4-2=2>=2-1，因此第二個方程是過渡識别的。

該模型對應于13.3屆中的模型4。我們注意到該模型為過渡識别的。綜合兩個方程的識别狀況，該聯立模型是過渡識别的。

（3）S,A,M為外生變量，所以他們與μ，υ都不相關。而P,N為内生的，所以他們與μ，υ都相關。具體說來，N與P同期相關，而P與μ同期相關，所以N與μ同期相關。另一方面，N與v同期相關，所以P與v同期相關。

（4）由（3）知，由于随機解釋變量的存在，α與β的OLS估計量有偏且是不一緻的。

（5）對第一個方程，由于是恰也識别的，所以間可用接最小二乘法（ILS）進行估計。對第二個方程，由于是過渡識别的，因此ILS法在這裡并不适用。

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