兩值期權定價公式-tft每日頭條

兩值期權定價公式

生活更新时间:2025-01-07 09:31:24

本文來源于公号：期權懂

期權的價格是由内在價值和時間價值組成。期權權利方(買方)将權利金支付給期權義務方(賣方)，以此獲得期權合約所賦予的權利。#期權日記##期權交易##上證50etf期權#

期權定價公式思路詳解圖

兩值期權定價公式（期權定價公式思路詳解圖）1

通常Black-Scholes模型中有如下假設：股票價格遵循幾何布朗運動;市場不存在摩擦，即金融市場沒有交易成本或稅收，所有證券連續可分;在期權合約的有效期内标的沒有紅利支付;無風險利率為常數，且對所有期限均相同;市場不存在無風險套利機會;能夠賣空标的資産;證券交易是連續的。

期權價格因素有哪些？

兩值期權定價公式（期權定價公式思路詳解圖）2

50ETF是歐式期權，根據歐式期權來說，它隻能在合約到期時被執行，有效期長的期權不一定包含有效期短的期權的所有執行機會。這使得歐式期權的有效期與期權價格之間的關系顯得較為複雜。不過，在一般情況下，期權有效期越長，标的資産價格的不确定性就越大，風險也越大。因此，即便是是歐式期權，在其他條件不變的情況下，有效期越長，其期權價格也越高，即期權的邊際時間價值為正值。

期權價格多少合理？

兩值期權定價公式（期權定價公式思路詳解圖）3

其實在期權市場上，絕大部分投資者都是中小型投資者，也就意味着期權投資不需要多少錢，幾十幾百幾千元都能玩期權，因為持倉量最高的期權合約一份也就是0.002左右，一張是10000x0.002=200元左右，所以一張平值期權合約隻需要200元左右就能買入，如果是虛值合約，一張隻需要幾十元就能買入，投資者可以根據自己的需要進行期權合約的買入。

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