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期權的漲跌幅怎麼規定

知識 更新时间:2024-08-08 23:07:18

  1、首先需要注意。期權的漲跌幅限制并沒有一個具體的百分比,而是以标的物的價格為基準進行計算,具體如下。

  2、上證50ETF期權、滬深300ETF期權的漲跌幅限制如下。

  3、認購期權的漲幅限制。認購期權最大漲幅=max{合約标的前收盤價×0.5%,min[(2×合約标的前收盤價-行權價格),合約标的前收盤價]×10%}。

  4、認沽期權的漲幅限制。認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%,min[(2×行權價格-合約标的前收盤價),合約标的前收盤價]×10%}。認購期權、認沽期權的跌幅限制為:合約标的前收盤價×10%。

  5、中金所滬深300股指期權。每日價格最大波動限制為上一交易日滬深300指數收盤價的±10%。

  6、商品期權。與标的期貨合約漲跌停闆幅度相同。

  7、如按照百分比來計算。則不同行權價格期權的漲跌幅限制百分比是不一樣的,因為杠杆不一樣,越是虛值程度深的期權,潛在的漲跌幅就要越大,可以達到百倍以上。

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