時間序列的平穩性是什麼意思?假定某個時間序列由某一随機過程(stochastic process)生成,即假定時間序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一個數值都是從一個概率分布中随機得到的,我來為大家講解一下關于時間序列的平穩性是什麼意思?跟着小編一起來看一看吧!
假定某個時間序列由某一随機過程(stochastic process)生成,即假定時間序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一個數值都是從一個概率分布中随機得到的。
如果經由該随機過程所生成的時間序列滿足下列條件:均值E(Xt)=m是與時間t 無關的常數;方差Var(Xt)=s^2是與時間t 無關的常數;協方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是隻與時期間隔k有關,與時間t 無關的常數;則稱經由該随機過程而生成的時間序列是(弱)平穩的(stationary)。該随機過程便是一個平穩的随機過程(stationary stochastic process)。
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