自相關系數是什麼?相關系數度量指的是兩個不同事件彼此之間的相互影響程度;而自相關系數度量的是同一事件在兩個不同時期之間的相關程度,形象的講就是度量自己過去的行為對自己現在的影響,我來為大家講解一下關于自相關系數是什麼?跟着小編一起來看一看吧!
相關系數度量指的是兩個不同事件彼此之間的相互影響程度;而自相關系數度量的是同一事件在兩個不同時期之間的相關程度,形象的講就是度量自己過去的行為對自己現在的影響。
在時間序列分析分析中,對于時間序列{Xt,x∈T},任取t,s∈T,定義γ(t,s)為序列{Xt}的自協方差函數:γ(t,s)=E(Xt-μt)(Xs-μs),定義ρ(t,s)為時間序列{Xt}的自相關系數,簡記為ACF:ρ(t,s)= γ(t,s)/sqrt(DXt×DXs),其中,E表示數學期望,D表示方差。
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