經濟學家開拓了一種試圖分析變量之間的格蘭傑因果關系的辦法,即格蘭傑因果關系檢驗。該檢驗方法為2003年諾貝爾經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑(Clive W. J. Granger)所開創,用于分析經濟變量之間的格蘭傑因果關系。他給格蘭傑因果關系的定義為“依賴于使用過去某些時點上所有信息的最佳最小二乘預測的方差”。
在格蘭傑因果關系檢驗之前首先要确保要檢驗的數據是平穩的 (不存在單位根)
安裝gcause命令:ssc install gcause
格蘭傑因果關系檢驗:gcause y x,lag(1)
lag(1)滞後一期,lag(2)滞後二期..........
我用stata做數據,到滞後5期就不行了 我下次試試Eviews能到多少
如果想把數據結果導出到word的話:
ssc install asdoc
asdoc gcause y x,lag( )
點擊Myfile.doc,就ok啦~
同理,如果想導出其他的數據到word,也可以使用:asdoc
例如:asdoc summarize x y,detail
asdoc dfuller x (or y)
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