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最大回撤是指一年内累計回撤嗎

生活更新时间:2025-03-06 14:01:52

簡要說明：最大回撤是衡量策略風險的重要指标，可理解為可能發生的最大虧損幅度，其值等于策略收益曲線上，高點到後期最低點的回撤幅度的最大值。

衡量一個策略風險控制能力，最大回撤是最常用的指标，描述了投資者可能面臨的最大虧損。

最大回撤的數值越小越好，越大說明風險越大。

最大回撤是指一年内累計回撤嗎（什麼是最大回撤）1

最大回撤如何計算呢？簡單的說，就是從任一高點到其後續最低點的下跌幅度的最大值。說起來很拗口，舉個例子就明白了。

下圖是一個簡化版的策略收益曲線圖（縱軸是收益，橫軸是時間），它的最大回撤是從C點到F點。後面有詳細的解釋……

最大回撤是指一年内累計回撤嗎（什麼是最大回撤）2

第一步，找到圖中的局部高點：有A、C、E、G、I五個點；

第二步，找到局部高點對應的後續最低點，分别是A→F、C→F、E→F、G→H、I→J。注意A對應的後續最低點是F，而不是B，因為F比B點更低。同樣，C點的後續低點也是F，而不是D點，因為F比D點更低。

第三步，找出局部高點到後續最低點的最大跌幅，比較之後，顯然是C→F的跌幅是最大的，按照定義，最大回撤就是C到F的下跌幅度。

下圖是公募一哥王亞偉執掌華夏大盤時的淨值走勢，可以看出，最大回撤是45%。

最大回撤是指一年内累計回撤嗎（什麼是最大回撤）3

理論上，最大回撤可以理解為可能發生的最大虧損幅度，所以回撤幅度超出前期最大回撤時，很有可能策略已經失效了。

使用技巧：如果策略在存在過度拟合的情況，策略發布之後，回撤幅度會很快超過發布之前的最大回撤。

今天先分享到這裡，後續我還會分享，

掃盲貼：什麼是回溯測試？掃盲貼：什麼是過度拟合？

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