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夏普比率是不是應該大于1

生活更新时间:2024-08-31 16:23:36

夏普比率是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指标之一。那麼什麼是夏普比率呢？

首先看下計算公式：

夏普比率是不是應該大于1（夏普比率SharpeRatio）1

其中E(Rp)：投資組合預期年化報酬率

Rf：年化無風險利率

σp：投資組合年化報酬率的标準差

公式計算的結果代表：投資組合每承受一單位的總風險，會産生多少的超額報酬。比率依據資産配置線(Capital Allocation Line,CAL)的觀念而來，是市場上最常見的衡量比率。當投資組合内的資産皆為風險性資産時，适用夏普比率。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分超額報酬；若大于1，代表基金報酬率高過波動風險；若為小于1，代表基金操作風險大過于報酬率。這樣一來，每個投資組合都可以計算Sharpe Ratio,即投資回報與多冒風險的比例，這個比例越高，投資組合越佳。

舉例而言，假如國債的回報是3%，而你的投資組合預期回報是15%，你的投資組合的标準偏差是6%，那麼用15%－3%,可以得出12%（代表超出無風險投資的回報），再用12%/6%=2，代表投資者風險每增長1%，換來的是2%的多餘收益。

夏普理論告訴我們，投資時也要比較風險，盡可能用科學的方法以冒小風險來換大回報。所以說，投資者應該成熟起來，盡量避免一些不值得冒的風險。同時在投資時如缺乏投資經驗與研究時間，可以讓真正的專業人士（不是隻會賣金融産品給你的SALER）來幫到你建立起适合自己的，可承受風險最小化的投資組合。這些投資組合可以通過Sharpe Ratio來衡量出風險和回報比例。

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