馬邑伏擊戰之後，漢匈關系進一步惡化。匈奴從上谷入侵，燒殺搶掠，邊境官民死傷慘重。在軍事上、經濟上都已有所準備的漢武帝正式開始了大規範反擊匈奴的戰争。衛青也由此迎來人生的一個嶄新階段。

他第一次領兵作戰參與了關市之戰。元光五年（前130年，一說為元光六年，前129年），漢武帝分兵四路出擊關市附近的匈奴軍。衛青被任命為車騎将軍，委以重任，從上谷（郡治在今北京延慶西南）出擊匈奴軍。另外三路：太仆公孫賀為輕車将軍，出雲中；大中大夫公孫敖為車騎将軍，出代郡；衛尉李廣為骁騎将軍，出雁門（郡治在今山西左雲西）。這四路将軍每人各自率領1萬騎兵。然而他們進兵作戰戰果卻大相徑庭。這次戰役，衛青沒有辜負漢武帝的信任，從上谷出發，一路追擊匈奴兵至茏城（也寫作“龍城”。匈奴祭祀天地祖宗之處，在今内蒙古正鑲白旗附近），斬殺敵人700餘人，得勝而還。其他三路，李廣是秦代名将李信之後，有與匈奴多次作戰的經驗。他自負才氣，從雁門出發後，領軍急進，遭遇匈奴主力部隊，漢軍幾乎全軍覆沒，他本人也被俘虜，後來逃歸。公孫敖從代郡出發，被匈奴兵大敗，損失了七千多人馬。公孫賀從雲中出擊，沒有戰功而退軍。（《史記·衛将軍骠騎列傳》）在此次戰役的四位将軍中，隻有衛青是第一次領軍與匈奴作戰。衛青雖是小勝，然而對比其他将領的慘敗或者無功而返的戰績，他的戰功顯然最大。不僅如此，衛青第一次出兵遠征即攻占并燒毀了匈奴的龍城，意義非凡。根據匈奴禮俗制度，龍城是匈奴曆來祭祀天地、鬼神和先祖的聖地，也是維系匈奴人信仰的所在。（《史記·匈奴列傳》，《漢書·武帝紀》顔師古注引應劭）衛青燒掉龍城，等于搗毀了敵人的精神和信念。在軍事上，匈奴不可戰勝的神話從此被破除了，極大鼓舞了漢軍的士氣。衛青在關市之戰後被封為關内侯。

元朔元年（前128年），衛青受命領軍3萬出雁門，斬殺匈奴數千人。西漢取得了軍事反擊匈奴以來的第一次大規模勝利。雁門之戰勝利之後，衛青逐漸成為抗擊匈奴的主将。

這些戰争的勝利，并沒有遏制匈奴的入侵。元朔二年（前127年），匈奴侵入上谷、漁陽（郡治在今北京密雲西南），殺害遼西太守，殺掠吏民2千多人，并打敗了韓安國将軍的部隊。漢武帝命令李息率軍從代郡出發，讨伐匈奴。衛青受命從雲中郡向西直奔高阙（今内蒙古烏拉特後旗東南）。随後，衛青沿黃河西下隴西，俘獲敵軍幾千人，牲畜幾十萬頭。匈奴白羊王、樓煩王戰敗逃走。此戰收複了自秦亡淪陷于匈奴70多年的河南地（今内蒙古河套一帶）。西漢在河南地設置朔方郡，并募移民10萬人充實朔方，建立了穩固的西北邊防體系。河南地的收複基本解除了匈奴對西漢都城長安的威脅。收複河南地之戰，甚至可以看作“漢武帝向匈奴發動一系列戰略進攻的奠基之戰”，“使漢軍有了一個可東可西，出擊匈奴的重要基地”（顔吾芟著《中國秦漢軍事史》）。衛青因收複河南地之戰而被封長平侯，食邑三千八百戶。

收複河南地之戰後，匈奴人并不甘心失敗。從元朔三年（前126年）起，匈奴軍大規模入侵代郡、定襄（郡治在今内蒙古和林格爾西北）、上郡（郡治在今陝西榆林南），殺害虜去漢朝幾千人。元朔五年（前124年），衛青被任命為車騎将軍率領騎兵3萬人，從高阙出發。同時出發的還有：遊擊将軍蘇建，強弩将軍李沮，騎将軍公孫賀，輕車将軍李蔡，他們都由衛青統一指揮，從朔方出發。衛青率大軍出塞六七百裡，趁夜突襲包圍了右賢王部，大獲全勝，斬獲輝煌。這次戰役後，漢武帝派使者正式授予衛青大将軍印信，各路将領及部隊都統一歸屬大将軍指揮。由此，衛青逐漸成為西漢軍隊的最高領導者。

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