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正套反套是什麼意思

知識 更新时间:2024-11-23 11:14:43

  正套,即正向套利,指的是期貨和現貨的價格比值高于無套利區間上限。反套,即反向套利,指的是期貨和現貨的價格比值低于無套利區間上限。無套利區間指的是在考慮交易成本後,期貨理論價格的波動區間。

  通俗地講,正向套利就是買近月抛遠月,反向套利就是買遠月抛近月。投資者在進行期貨套利交易時,買入或賣出期貨市場合約的同時或相近時刻,在現貨市場上賣出或買入價值相當的對應有價證券或其他相關資産。

  以玉米期貨為例,玉米期貨的交易代碼為C。C1-3正套表示買入C1月合約,賣出3月合約套利;C3-1反套表示買入C3月合約,賣出1月份合約套利。在進行套利的時候需要确定無套利區間,而無套利區間往往不好判斷,影響因素較多。

  投資者在進行跨期套利交易時,可以在交易的同時或者是相近時刻,在同一期貨産品不同月份合約間進行價值相當、方向相反的交易。

  投資者在進行跨品種套利交易時,可以在交易的同時或者是相近時刻,在不同品種的合約間進行價值相當、方向相反的交易。

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