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關于互換合約的要點

知識 更新时间:2024-08-13 15:16:54

  關于互換合約的要點

  方法/步驟1貨币互換中,雙方要以不同貨币支付利息及本金,每一個階段都要以不同貨币支付現金利息給對方。

  2衍生工具可以采用實物交割,也可以做反向交易進行對沖;所有衍生品合約都有基礎标的物。

  3衍生工具的交割價格通常取決于合約标的資産的價格和交易雙方的預期。

  4關于互換合約,現實生活中較為常見的是利率互換和貨币互換。

  5利率互換是指同種貨币資金,不同種類利率之間的交換合約。利率互換不交換本金。

  6遠期,期貨,互換的信用風險都是雙邊的,隻有期權的信用風險僅在買方。

  7期貨合約大多數通過對沖相抵消,通常用現金結算,極少實物交割。

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