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求單位根檢驗eviews步驟

知識 更新时间:2024-11-25 17:56:14

  在主菜單選擇Quick 、Series Statistics 、Unit Root Test并輸入待檢驗的序列名,單擊OK , 出現單位根檢驗對話框單位根檢驗對話框。

  1、檢驗類型:ADF檢驗和PP檢驗;

  2、檢驗對象:Level為水平序列、1st difference為一階差分序列、2nd difference為二階差分序列;

  3、檢驗式中包括的附加項:

  如果序列在0均值上下波動,且無時間趨勢,則應選擇None無附加項;如果序列具有非0均值,且無時間趨勢,選擇Intercept即漂移項;如果序列具有非0均值,且具有時間趨勢,選擇Trend and Intercept;

  4、檢驗式中因變量的滞後差分項的個數

  Lagged difference下方的數值表示ADF檢驗的方程中滞後期期P,如果做DF檢驗,則P的值應當取0。

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