1、标的資産雖然漲了。但是如果時間價值衰減的要多一些或者波動率下跌了,便會造成标的漲但是看漲期權不漲的情況。标的價格、時間價值、波動率是影響期權價格的主要因素,時間價值與波動率對期權價格的影響機制如下。
2、時間價值。無論是看漲期權還是看跌期權,時間價值都會随着時間流逝而衰減。且離到期日越近,衰減的便越快。
3、波動率。在其他條件不變的情況下,期權的波動率越高,期權價格也就會越高。
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