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衡量風險三個指标及含義是什麼

知識 更新时间:2024-09-15 23:15:20

  衡量風險三個指标: 貝塔系數、波動值、夏普指數。三個指标的含義是分别為:

  1、夏普指數是指為一經風險調整後之績效指标。夏普指數反映了單位風險基金淨值增長率超過無風險收益率的程度,代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險報酬率(定存利率)高出幾分的報酬。

  2、貝塔系數是一種風險指數,用來衡量個别股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況,反映的是一種證券或一個投資證券組合相對于大盤的表現情況。

  3、波動率是标的資産投資回報率的變化程度的度量。

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