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自相關系數計算公式

知識 更新时间:2024-11-14 06:13:22

  自相關系數計算公式是γ(t,s)=E(X-μ)(X-μ),定義ρ(t,s)為時間序列{X}的自相關系數,簡記為ACF。ρ(t,s)=γ(t,s)/(DX×DX)^0.5。其中,E表示數學期望,D表示方差。

  相關系數度量的是兩個不同事件彼此之間的相互影響程度,而自相關系數度量的是同一事件在兩個不同時期之間的相關程度,形象的講就是度量自己過去的行為對自己現在的影響。

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