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什麼是自相關

知識 更新时间:2025-01-16 00:21:10

  自相關:指信号在1個時刻的瞬時值與另1個時刻的瞬時值之間的依賴關系,是對1個随機信号的時域描述。自相關的類型:通常情況下,自相關可以分為兩類。分别為一階自回歸形式和高階自回歸形式。自相關的假定:在一階自回歸的形式下來讨論自相關的相關假定。通常假定擾動項的自相關是線性的。産生自相關的原因:慣性,即沖擊的延期影響,大多數經濟時間序列都存在自相關。模型設定誤差,如果模型所選用的函數形式與實際變量之間的真實關系不相符,随機擾動項往往會存在自相關。

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