記者 | 穆玥

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2021年，量化私募的熱度一直居高不下，随着年底思勰投資正式突破百億規模，國内百億量化私募的數量也再創新高，達到了28家，相較于2020年年底的12家，增長率高達133.33%。

百億量化私募2021年的“戰績”究竟如何？

據私募排排網最新數據，28家百億量化私募2021年的平均收益率為18.49%，其中除了九章資産以外的其他27家百億量化私募均成功取得了正收益，前五強2021年的平均收益率更是都在30%以上。

表格：28家百億量化私募2021年度收益情況

數據來源：私募排排網

鳴石投資以38.89%的年收益力壓群雄，成功問鼎冠軍，此前公司曾以16.76%的平均收益率摘得2021年上半年百億量化私募冠軍。鳴石投資成立于2010年12月，于2015年3月成立并備案首隻産品“鳴石量化投資基金”，至2020年9月成功突破百億規模。

在良好業績的支撐下，2021年鳴石投資一度密集備案了91隻産品，占公司備案産品總數的比例高達31.27%。不過，由于10月份突然爆出了兩位股東李碩和袁宇之間的股權之争，鳴石投資的産品發行受到了不小的影響，據中國基金業協會數據，2021年10月12日以來，鳴石投資尚未備案新産品。

排名第二的佳期投資2021年的平均收益率也高達38%。佳期投資成立于2014年11月，于2021年5月正式步入百億私募之列。

值得一提的是，佳期投資的實際控制人季強是典型的“非科班出身”。據中國基金業協會披露的信息，季強在創辦佳期投資之前，曾任珠海建科貿易發展有限公司業務部業務經理、部門經理，珠海特區報社發行站報業發行站長、報業發行經理等。

排在第三位的是2017年成立的聚寬投資，公司2021年度的平均收益率為34.5%。相比于其他的百億量化私募而言，聚寬投資也有着自己的“特色”。資料顯示，聚寬投資是北京小龍蝦科技有限公司的全資子公司，後者于2015年注冊成立，是專業的量化投研平台，擁有40萬投研用戶，是國内較大的量化投研人才庫和數據平台。

前五強中的另外兩席則被2021年9月份晉級百億私募之列的金戈量銳和世紀前沿私募基金占據，兩公司2021年度的平均收益率分别為32.47%和31.76%。

值得特别注意的是，2021年收益排名前十位的百億量化私募中，有多達9家均為在2021年年内突破百億規模的“新晉百億私募”，并且其中7家的晉級時間均為2021年下半年以後。

與此同時，早在2019年已經率先突破百億規模的6家量化巨頭，2021年度的平均收益率均不及28家百億量化巨頭的平均收益水平，其中表現最好的明汯投資年度收益率為16.73%，排名13/28；幻方量化旗下的兩大百億私募九章資産和甯波幻方量化，2021年的平均收益率更是分别僅為-1.11%和7.23%，排在倒數第一和倒數第四位。

此前，幻方量化曾在其官方微信公衆平台發文表示，“最近幻方業績的回撤達到了曆史最大值，我們對此深感愧疚。”

關于業績回撤的原因，幻方表示一是來源于長周期上的持股波動，AI選出來的股票從長期價值來說基本上是沒問題的，但在買賣時點上确實沒做好。市場風格劇烈切換的時候，AI會傾向于冒更大的風險來博取更多收益，這進一步加大了回撤。二是量化資管行業規模擴展太快，策略同質化嚴重，加大了整體操作的難度。

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