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市場情緒回暖機構布局年後

生活 更新时间:2025-03-02 01:33:16

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市場情緒回暖機構布局年後

【金融工程】

機構資金行為畫像(2022年05月15日)——金融工程定期-20220515

1、北上資金行為畫像

北向總覽:北上資金近一個月累計淨流出約40億元,從細節來看,4月下旬呈現震蕩流入趨勢,淨流出主要發生在5月,其中5月10日淨流出約90億元。全區間來看,相比于上月的震蕩流入,北上資金本月情緒偏謹慎,呈現微弱流出A股的節奏。

分交易機構來看,交易型資金外資券商淨流出,累計約100億元,而配置型外資銀行保持淨流入,累計約73億元。

在行業的選擇上,相比于上月,有色金屬、鋼鐵等周期性行業的減持較為明顯,而在大消費闆塊中的食品飲料上,雖然外資券商和外資銀行有分歧,但整體呈現淨流入狀态,情況有所改善。

在主題的選擇上,外資銀行增持較多的為碳中和、光伏、新材料等概念;外資券商增持較多的為锂電池、特斯拉等概念。整體來看,碳中和概念依舊保持較高的淨流入。

在寬基指數上,外資在滬深300指數成分股上的累計淨流出約90億元;相比于滬深300,中證500累計淨流入約4億元,中證1000累計淨流入約43億元。

在成長價值風格上,外資在成長風格個股上淨流出約60億元,在價值類個股上淨流出約37億元,二者相對均衡且皆呈現淨流出趨勢。

在增減倉股票上,近一月,全體托管機構淨增倉占比最高個股是天賜材料,同時其也是外資銀行增持比例最高标的;外資券商淨增倉占比最高個股是超圖軟件。

2、知情交易者異動情況

按照通常習慣,資金流向依據挂單金額的大小,分為四種類型進行統計:超大單(>100萬元)、大單(20-100萬元)、中單(4-20萬元)和小單(<4萬元)。對于四種資金流而言,超大單和大單交易意願更強,交易金額更大,在籌碼流動的過程中更加主動,其異動往往有更高的信息含量,我們将其稱為知情交易者。

其中反映知情交易者市場态度的D指标,即過去20個交易日異常淨流入個數減異常淨流出個數,近1個月,密度D指标在零軸之上,顯示出知情交易者對于市場走勢偏樂觀。

本文源自金融界

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