機率密度函數即概率密度函數,是一個描述這個随機變量的輸出值,在某個确定的取值點附近的可能性的函數。而随機變量的取值落在某個區域之内的概率則為概率密度函數在這個區域上的積分。當概率密度函數存在的時候,累積分布函數是概率密度函數的積分。
對概率密度函數作傅裡葉變換可得特征函數。
特征函數與概率密度函數有一對一的關系。因此知道一個分布的特征函數就等同于知道一個分布的概率密度函數。
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