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協方差矩陣怎麼求

知識 更新时间:2024-07-06 04:49:27

  求協方差矩陣公式:E(X)==(G+G動)。協方差(Covariance)在概率論和統計學中用于衡量兩個變量的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況,即當兩個變量是相同的情況。

  概率,亦稱“或然率”,它是反映随機事件出現的可能性(likelihood)大小。随機事件是指在相同條件下,可能出現也可能不出現的事件。例如,從一批有正品和次品的商品中,随意抽取一件,“抽得的是正品”就是一個随機事件。

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