正态分布的期望求法為E(X)=X1*p(X1)+X2*p(X2)+…+Xn*p(Xn)。正态分布也稱常态分布,又名高斯分布最早由棣莫弗,在求二項分布的漸近公式中得到。若随機變量X服從一個數學期望為μ、方差為σ^2的正态分布,記為N(μ,σ^2)。其概率密度函數為正态分布的期望值μ決定了其位置,其标準差σ決定了分布的幅度。當μ=0,σ=1時的正态分布是标準正态分布。
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