1、在股指期貨中。無套利區間是指考慮交易成本後,将期指理論價格分别向上移和向下移所形成的一個區間。對于套利交易者而言,超出無套利區間說明出現套利機會,在無套利區間之内則表明期貨定價合理,沒有套利機會。
2、在期現價差高于無套利區間上限時。就可以進行正向套利;正向套利是指期貨與現貨的價格比高于無套利區間上限時,就可以賣出期貨,買入現貨,待恢複至無套利期間的時候,便可以獲利。
3、低于無套利區間下限時。便可以進行反向套利。即賣出現貨,買入期貨,待恢複至無套利期間的時候,便可以獲利。
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