研究随機過程的方法多種多樣,主要可以分為兩大類:一類是概率方法,其中用到軌道性質、停時和随機微分方程等;另一類是分析的方法,其中用到測度論、微分方程、半群理論、函數堆和希爾伯特空間等。
實際研究中常常兩種方法并用。另外,組合方法和代數方法在某些特殊随機過程的研究中也有一定作用。
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