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10萬國債逆回購一年收益計算

圖文 更新时间:2024-08-08 15:57:50

假設成交價為2.335,則相當于年化利率為2.335%

根據券商對國債逆回購普遍的收費标準:1天(成交金額的10萬分之1)、2天(10萬分之2)、3天(10萬分之3)、4天(10萬分之4)、7天(10萬分之5)、14天(萬分之1)、28天(萬分之2)、91天和182天(萬分之3)

另外根據2017年5月修改後的《債券質押式回購規則》,全年計息天數為365天。

則10萬元28天的收益金額為(為便于理解,以下不采用交易所書面公式):

第1步,計算1年的收益:10萬元 * 2.335% = 2335元

第2步,計算1天的收益:2335元 / 365天 = 6.3972元

第3步,計算28天的收益:6.3972元 * 28天 = 179.12元

第4步,扣除手續費後的實際收益:179.12元 - 10萬元 * 萬分之2 = 179.12元 - 20元 = 159.12元

10萬國債逆回購一年收益計算(國債逆回購10萬28天期收益計算)1

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