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協方差矩陣是正定矩陣嗎

知識 更新时间:2024-11-18 14:37:47

  協方差矩陣是正定矩陣,不論是否正态,附機向量的協方差矩陣都是正定矩陣。

  協方差矩陣:在統計學與概率論中,協方差矩陣是一個矩陣,其每個元素是各個向量元素之間的協方差。是從标量随機變量到高維度随機向量的自然推廣。

  正定矩陣 :在線性代數裡,正定矩陣有時會簡稱為正定陣。在雙線性代數中,正定矩陣的性質類似複數中的正實數。與正定矩陣相對應的線性算子是對稱正定雙線性形式,複域中則對應埃爾米特正定雙線性形式。

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