中證500指數期貨是以中證500指數為标的,作為期貨交易的合約。
中證500指數是挑選滬深證券市場内具有代表性的中小市值公司組成樣本股,其樣本空間内股票扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票,剩餘股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名後20%的股票,然後将剩餘股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。
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