協方差矩陣計算用公式cov(x,y)=EXY-EX*EY。在數學中,矩陣是一個按照長方陣列排列的複數或實數集合,最早來自于方程組的系數及常數所構成的方陣。這一概念由19世紀英國數學家凱利首先提出。
矩陣是高等代數學中的常見工具,也常見于統計分析等應用數學學科中。在物理學中,矩陣于電路學、力學、光學和量子物理中都有應用;計算機科學中,三維動畫制作也需要用到矩陣。矩陣的運算是數值分析領域的重要問題。将矩陣分解為簡單矩陣的組合可以在理論和實際應用上簡化矩陣的運算。
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