tft每日頭條

 > 知識

 > 為什麼做量化策略股票比期貨容易那麼多

為什麼做量化策略股票比期貨容易那麼多

知識 更新时间:2025-01-27 12:16:31

收益和波動,很多職業投資者的目标都是超越市場。問題在于大多數投資人都希望長期獲得高回報并超越市場,但同時卻厭惡短期的大幅度波動。遺憾的是,投資組合的低波動與超越市場的表現不可兼得;概率和賠率的組合就是期望,經常有人說量化朝着大概率的方向做,但有沒有想過0.9概率為正但收益是10%,而0.1的概率為負但收益是負99%。其實,量化是朝着高期望的方向做,這個例子的期望收益是負0.9%,賭久了肯定虧幹淨;優化和過度拟合是通過對上面期望值的篩選後,初選出來的量化模型需要進一步優化,比如測試新參數、測試适應哪些行情等,通過測試不同參數可以得到對曆史行情更為有效的策略;量化的本質是對于每一個交易策略來看,要想獲得高收益必定承受高波動,對其優化的時候兩者一定無法兼顧,且時間軸上來看無法做到适應所有的行情。由于交易策略不會适應所有的市場行情,所以在某一個策略無效時,不會給整個資金帶來緻命損失,所以管理人要經常測試所有的模型,以及時調整參數、删減模型、增加模型。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

相关知識资讯推荐

热门知識资讯推荐

网友关注

Copyright 2023-2025 - www.tftnews.com All Rights Reserved