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隐含波動率是什麼

知識 更新时间:2025-02-09 01:16:52

隐含波動率Impliedvolatility,也稱隐含波動性、隐含波動價值隐含波動率簡介隐含波動率是将市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型,反推出來的波動率數值。市場稱為引伸波幅。從理論上講,要獲得隐含波動率的大小并不困難。由于期權定價模型如BS模型給出了期權價格與五個基本參數标的彙價、執行價格、利率、到期時間、波動率之間的定量關系,隻要将其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入定價公式,就可以從中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波動率。

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