産生異方差的原因主要是常來源于截面數據,來源于測量誤差和模型中被省略的一些因素對被解釋變量的影響;有時産生于計量經濟模型所研究問題的本身;用分組數據估計經濟計量模型也是異方差性的重要來源。
異方差性(heteroscedasticity)是為了保證回歸參數估計量具有良好的統計性質,經典線性回歸模型的一個重要假定是:總體回歸函數中的随機誤差項滿足同方差性,即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足,則稱線性回歸模型存在異方差性。
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