提問1:老師,您好!請問一下在使用面闆數據回歸時,一般控制聚類穩健标準誤應該聚類到哪個層面,具體代表哪些含義?具體來說,比如我現在的數據是地級市層面的面闆數據,我控制了時間和地級市固定效應,進一步我想在模型中控制聚類穩健标準誤,那麼我可以選擇聚類到地級市層面,也可以選擇聚類到省級層面,想請問有一下這兩者之間有什麼區别,他們分别表示模型控制了哪些幹擾因素(他們具體的經濟含義是什麼)?
解答1:聚類标準誤反映了不同觀測值之間是如何關聯的。在你的例子中,如果聚類到地級市層面,就相當于假設同一個地級市在不同時間上的觀測值之間是相互關聯的,但是不同地級市的觀測值之間是沒有關聯的。如果聚類到省級層面,要求就更嚴格——同一個省内任何兩個觀測值之間都是相互關聯的(不管是不是在同一個地級市),而不同省的觀測值之間是沒有關聯的。一般來說,你的研究情形可以聚類到地級市層面,此時等價于面闆數據回歸在控制地級市固定效應之後計算常規的穩健标準誤。
學術指導:張曉峒老師
本期解答:中關村大街
編輯小編:知我者 楊芳博士 Hollian
統籌小編:芋頭 易仰楠
技術小編:知我者
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