單位根檢驗主要檢驗序列是否平穩，主要的檢驗方法有3種，分别是ADF檢驗，PP檢驗和KPSS檢驗。

ADF檢驗：零假設是非平穩的，備擇假設是平穩的。執行增廣單位根檢驗,如果類型設置為“否”，則在測試回歸中既不包含截距也不包含趨勢，如果設置是“漂移”則截距增加，如果設置是“趨勢”則截距和趨勢都增加。

PP檢驗：零假設是非平穩的，備擇假設是平穩的。執行Phillips-Perron單位根檢驗，有Z統計量Z-alpha和Z-tau，Z統計量也計算檢驗回歸部分。

KPSS檢驗：執行KPSS單位根檢驗，零假設是平穩的，備擇假設是不平穩的。測試類型為“mu”表示常數項，“tau”表示有直線趨勢。

ADF單位根檢驗方法中的備擇假設是假設數據生成過程是自回歸模型，與之具有互補性的方法是KPSS單位根檢驗法，所以，如果需要檢驗的數據生成過程是自回歸模型，把ADF檢驗法與KPSS檢驗法聯合起來檢驗，結果的可靠性更高。PP單位根檢驗中的備擇假設是假設數據的生産過程是移動平均模型。具體需要選擇什麼檢驗方法則根據具體的數據形式。

EPS的操作步驟

（1）點擊單位根檢驗，彈出對話框，對話框的内容有

選擇對象：選擇需要檢驗平穩的時間序列。

檢驗類型：有三種檢驗方法可以選擇。

檢驗對象：有水平序列，一階差分序列和二階差分序列可供選擇，水平序列則是對數據沒有差分，一階差分序列則是先對數據進行一階差分後再進行單位根檢驗，二階差分序列則是對數據先進行二階差分後再進行單位根檢驗。

滞後階數：自動選擇是給出一個最大的滞後階數，系統将根據AIC選擇最為合适的滞後階數，當用戶對數據和模型有自己的判斷，則可以選擇自定義的滞後階數。

模型附加項：進行單位根檢驗的序列有三種狀态，包括截距項，趨勢項和無截距項和趨勢項。截距項是序列有一定的向上或者向下的趨勢，趨勢項是序列呈現明顯的非線性變化趨勢。實際上判斷序列是否平穩則需要這三種情況都試一下，最終根據結果判斷。

（2）選擇指标之後，點擊應用，給出如下結果

模型說明：給出序列的名稱，選擇的類型，處理的方式和模型的選擇。

模型系數：給出模型的估計系數，估計誤差以及顯著性檢驗統計量和p值。

檢驗結果：給出檢驗統計量以及檢驗的臨界值，可以通過檢驗統計量是否小于某個臨界值來判斷是否以一定的概率拒絕原假設。從而判斷序列是否平穩。

模型評價：給出模型評價的統計量，包括R方，調整R方，統計量和p值。

好了，今天小編給大家整理的“經濟計量工具——單位根檢驗”就介紹到這裡，下期的幹貨“經濟計量工具——格蘭傑因果檢驗”更加實用，您的數據需求，我們一幫到底！

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