在一份期貨合約開啟時,合約本身是沒有價值的。
但随着現貨價格的改變,對應期貨合約的價格也會發生改變,相應的帶動了原有合約價值的變化。
舉個例子,在達成合約的時期 t 時,期貨價格(指約定的交割價)為F=1、1,現貨價格為S=1,在t2時,S上漲為S2=1、2, 期貨價格上漲為F2=1、35。此時期貨合約就有了價值F2-F=0.25。
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