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為什麼要做自相關分析對數據有什麼條件嗎

知識 更新时间:2025-02-25 20:24:23

平穩(stationary)或者幾階平穩(取當期與之前期之差,如物價水平的一階差分為通脹水平):強要求是系列的聯合分布是一緻的,弱要求是協方差矩陣不依賴于時間【即絕對位置不影響結果,隻有相對重要性】。由于受到除此系列以外其他因素/系列的影響,宏觀經濟中的例子通常用向量自相關模型(VAR),那麼還要求檢查系列之間的協整情況(醉漢牽狗的故事:是否狗也是随機遊走的?),從而決定是否建立向量誤差修訂模型(VECM)。

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