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50etf期權保證金計算方法

知識 更新时间:2024-07-23 03:29:31

  上證50ETF期權保證金計算方法如下:

  一、開倉保證金的最低标準

  1、認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+Max(12%×合約标的前收盤價-認購期權虛值,7%×合約标的前收盤價)]×合約單位

  2、認沽期權義務倉開倉保證金=Min[合約前結算價+Max(12%×合約标的前收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格]×合約單位

  二、維持保證金的最低标準

  1、認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max(12%×合約标的收盤價-認購期權虛值,7%×合約标的收盤價)]×合約單位

  2、認沽期權義務倉維持保證金=Min[合約結算價+Max(12%×合标的收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格]×合約單位

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