從今年年初的時候起，我就決定做自動交易軟件了，人為交易，一方面很容易受情緒影響，另一方面沒有自己的交易系統，具體交易的時候會猶豫，懷疑，焦躁不安，以至于沒法好好休息。

以下是這幾天實戰交易的結果，目前在兩個平台小額真實賬戶測試。

OK交易記錄

HB交易記錄

從這幾天的測試來看，這個策略對某些品種是可以做到盈利的，但是有時候回調也比較大，最近市場走勢比較弱，很多虧損都是做多引起的。于是增加了一個功能，控制交易方向，根據自己對市場的判斷，可以隻交易一個方向，決定最近方向上隻做空。

可控交易方向

記得當初剛開始研究的時候，研究了很多交易策略，很多自以為很好的交易策略，模拟後或者實戰測試後結果都不是很理想。

我的第一個交易策略叫做波浪法，先把交易K線做成一個個浪，如果最近一個浪超過前面N個浪，或者跌破前面N個浪就下單，模拟後隻有在特定的情況下才能盈利，真實交易的時候并不理想。突破了N個浪後，以為趨勢形成了，下單後，就發現可能站在最高點了。雖然有時候能盈利，但是回撤很大，盈利次數比在1比2左右。

後來我嘗試了MACD法交易，采用5分鐘K線交易，設置好止損，然後當DEA或者DIF值超過某一個值就買入；低于某個值賣出，模拟的時候不斷修改參數，總能找到一個盈利的參數值，但是實際交易的時候就非常不穩定了，因為感覺模拟出來的數據很可能是一個巧合，因為不管什麼品種，在特定時間修改參數值确實可以模拟出來盈利的。

接下來我又發明了一種超短線的方法，叫動能法，首先收集所有交易數據，交易數據帶買賣方向，比如，1分鐘K線裡，總成交數量是11000，其中10000是買，1000是賣，10000的買數量推動的市場上漲百分1，1000的賣數量就推動價格下跌了百分0.5，這樣K線隻上漲了百分0.5，雖然上漲了，但是多方與空方在單位數量上可以推動的價格幅度，明顯空方要多。自己覺得這個邏輯沒有問題。但是實際交易起來卻不是這麼回事了。而且價格變化太快，在實際中很難以理想的價格成交，因為主動成交需要承擔雙倍的手續費，挂單的話成交時間又長，沒法在理想的價格成交，最後發現就算盈利也抵不過手續費。

然後又試了現貨去合約的價差法，當合約跟現貨價差達到一定的數量的時候，就下單。合約高于現貨就做空，合約低于現貨就做多，因為我覺得合約的價格會向現貨靠攏。最後發現就算盈利也不夠手續費的。

然後又發明了一種方法，叫做相似軌迹法，先把K線加工成波浪，然後根據波浪價格成一條軌迹，再根據這個軌迹去曆史數據中需找相似的軌迹。然後根據相似的軌迹去判斷方向，這個判斷相似的軌迹算法非常複雜，自己研究了快一個月了，因為自己對這個方法給予了厚望，所以花了這麼多時間。因為我覺得相似的軌迹應該會有相似的結果。不知道是因為我查找相似軌迹的算法有問題，找的軌迹不夠相似，還是這個方法本來就不靠譜，反正最後模拟出來的結果非常不理想，隻能放棄了。

這個模拟軟件密密麻麻都用了很多方法很多參數，失敗就放棄了，但是方法還留着，以備下次使用，最後自己都忘記了很多參數幹嘛用的，一團糟了。目前的方法已經測試一個多星期了，還是堅持目前的方法吧，通過不斷完善，系統我的交易系統越來越完善吧

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