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ea交易策略有哪些

生活更新时间:2024-07-21 15:15:43

前言

《詩經小雅鶴鳴》有雲：“他山之石，可以攻玉。” 此語用來比喻借助外力來達成自己的目标。從本期開始，GAEA研究團隊将推出一個新的系列 – “他山之石”。我們将不定期地選取區塊鍊資産領域的海外文獻，摘譯成中文，分享給各位讀者。

The Day of Week Effect in the Crypto Currency Market

本次GAEA投研中心将分享的文章是Guglielmo Maria Caporale 和 Alex Plastun兩位撰寫的《The Day of Week Effect in the Crypto Currency Market》。這篇文章分析了四種Token在一周的交易時間内漲跌分布，旨在探尋其中的潛在規律。

此文主要研究一種名為日曆異象的有關于每周内每天漲跌情況的交易策略。所謂日曆異象是指一月效應、假日效應、萬聖節效應等特殊的時間段附近，研究标的的價格變化規律。一旦這種效應被驗證有效，将會對市場有效假說形成一定沖擊，投資者也可以據此獲取超額利潤。GAEA投研中心為了研究此課題，選取了當時市值最大的四種Token：BTC、LTC、XRP以及DASH，并從CoinMarketCap上讀取2013-2017年的價格數據，在MT上進行了回測。為了比較策略是否有效，其選擇了兩種方法回測，其一為每天随機交易，理論上講這樣在不考慮手續費的情況下，期望收益為0；其二為按照一周中每天曆史平均漲跌情況擇時下單，這樣理論上講應該得到正收益。

據此計算出四種Token周一至周五平均漲跌的統計：

ea交易策略有哪些（連續五年取得正收益的交易策略）1

最終計算兩種收益的差，設該差為0為原假設，那麼備擇假設即為策略有效。為了測試該結論是否在統計上有效，此作者選取了t檢驗，ANOVA，Kruskal-Wallis檢驗，以及含有啞變量的回歸分析，其中t檢驗的顯著性水平設置在5%。如果通過上述檢驗可以否定原假設，就可以從統計上認為該策略有效。

在選取了2013至2017年五年的數據回測後，GAEA投研中心可以發現，周一開盤買入BTC，收盤賣掉這一方式盈利狀況最好，在這五年全部取得了正收益。但是該策略對比随機買賣而言，在每個年份都尚且不足以接受存在明顯的統計上穩定盈利的結論。但是綜合全部五年的樣本，卻在統計上可以接受此策略的有效性。具體見下圖：

ea交易策略有哪些（連續五年取得正收益的交易策略）2

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