司馬遷對他的評價:直曲塞,廣河南,破祁連,通西國,靡北胡。
何武對他的評價:虞有宮之奇,晉獻不寐;衛青在位,淮南寝謀。故賢人立朝,折沖厭難,勝於亡形。
班固對他的評價:長平桓桓,上将之元,薄伐猃允,恢我朔邊,戎車七征,沖輣閑閑,合圍單于,北登阗顔。
李世民對他的評價:有隋災亂,憑陵轉甚,疆場之萌,曾無甯歲。朕韬幹鑄戟,務在存養。自去歲迄今,降款相繼,不勞衛霍之将,無待賈晁之略,單于稽首,交臂藁街,名王面縛。歸身夷邸,襁負而至,前後不絕。
蘇洵對他的評價:漢之衛、霍、趙充國,唐之李靖、李勣,賢将也。漢之韓信、黥布、彭越,唐之薛萬徹、侯君集、盛彥師,才将也。
曾國藩對他的評價:有為者不宜複以資地限之。衛青人奴,拜将封侯,身尚貴主。此何等時,又可以尋常行墨困奇倔男子乎。衛青遇士大夫以禮,與小人有恩,西門安于矯性齊美。
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