1、對于期權而言。時間越長,獲利機會便越多,所以期權的價格理應越貴,因此期權就有時間價值。期權的時間價值受到期權到期時間長短的影響,随着到期日的臨近,期權的時間價值會不斷衰減,且越到後面衰減的越快。
2、如果期權的時間價值衰減的過快。但是标的資産的波動幅度又不足,那麼期權就可能出現認購期權與認沽期權同時下跌的情況,也就是我們常說的沽購雙殺。
3、除了内在價值和時間價值會影響期權價格之外。波動率的高低與期權價格也是成正比的,期權的波動率是金融資産價格的波動程度,波動率越高,期權買方的盈利空間也就越充足,但是這對于賣方而言不公平,所以期權的權利金會上漲。
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!