招商中證白酒分級
招商中證白酒指數分級證券投資基金,本基金以中證白酒指數為标的指數,采用完全複制法,按照标的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,進行被動式指數化投資。
股票投資組合的構建主要按照标的指數的成份股組成及其權重來拟合複制标的指數,并根據标的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,以複制和跟蹤标的指數。本基金的投資目标是保持基金淨值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤标的指數的效果可能帶來影響,導緻無法有效複制和跟蹤标的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行适當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。基金管理人将對成份股的流動性進行分析,如發現流動性欠佳的個股将可能采用合理方法尋求替代。
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