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如何理解時間序列相關性

知識 更新时间:2025-01-22 08:41:13

  序列相關性,在計量經濟學中指對于不同的樣本值,随機幹擾之間不再是完全相互獨立的,而是存在某種相關性。又稱自相關,是指總體回歸模型的随機誤差項之間存在相關關系。

  在回歸模型的古典假定中是假設随機誤差項是無自相關的,即在不同觀測點之間是不相關的。如果該假定不能滿足,就稱與存在自相關,即不同觀測點上的誤差項彼此相關。

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