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ARCH模型的原理是什麼

知識 更新时间:2024-11-28 02:40:19

  ARCH模型的基本原理是指在以前信息集下,某一時刻一個噪聲的發生是服從正态分布。該正态分布的均值為零,方差是一個随時間變化的量(即為條件異方差)。并且這個随時間變化的方差是過去有限項噪聲值平方的線性組合(即為自回歸)。這樣就構成了自回歸條件異方差模型。

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