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r語言怎麼看協整方程

知識 更新时间:2025-04-26 09:16:51

  顯示用summary即可。建立兩變量的回歸方程,對該回歸方程的殘差resid進行單位根檢驗其中,原假設兩變量不存在協整關系,備擇假設是兩變量存在協整關系。利用最小二乘法對回歸方程進行估計,從回歸方程中提取殘差進行檢驗。

  協整檢驗法,該方法是一種用向量自回歸VAR模型進行檢驗的方法,适用于對多重一階單整I序列進行協整檢驗。JJ檢驗有兩種:特征值軌迹檢驗和最大特征值檢驗。

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