BOLL指标作為常用指标主要用于趨勢分析中，在行情處于趨勢時，BOLL指标用起來非常得心應手，在一定的分析周期中，可以幫助我們比較準确地找到入場點和出場點，它是我們獲取大額利潤的重要技術分析方法之一。但是，更多的時候我們市場總處在震蕩之中，這時運用BOLL指标，準确度就會大幅下降，趨勢中賺到的利潤容易在震蕩中虧損掉。

運用指标交易給我們最大的困惑是指标分析經常會失效，指标分析的介入點經常提前或滞後，運用單一指标來做出交易決策會導緻效率低下，經常得不償失。那怎樣才能提高我們的勝率呢？這就需要遴選相關數據，最佳化組合要素。我們結合BOLL指标的例子一起來看看。

先來看看BOLL指标的要素：1、求出N個周期的收盤價移動平均線，稱為布林通道中軌，記為MID。2、求出M個周期内的收盤價的标準差，記為TMP。3、布林通道中軌MID加上TMP的1個标準差，作為布林通道上軌記為TOP；布林通道中軌MID加上TMP的1個标準差，作為布林通道下軌記為BOTTOM。

BOLL指标

BOLL指标的特征：1、收盤價經常在通道上下軌内運行，偶爾穿越上下軌但最終會回到軌道内運行。2、價格在移動平均線的标準差範圍内符合一定的概率分布。概率分布範圍有什麼特征呢？首先，我們測量的是它的變異性，而變異性的測量方法之中，一個較好的方法是測量個别值與平均值之間的偏離值，當我們選用平均值作為基準的時候，大于或小于平均值的數值就會互相抵銷，但是，當我們觀察偏離情況時，就不能隻看正負抵銷值了，我們先将這些産生的偏離值取其平方值後再加總起來，将加總後的值再除以偏離值的總數量，得到一個數值叫均方差，再将均方差平方根就得到一個衡量變異程度值，叫做标準差。通常以小寫的希臘字母σ來表示，公式如下：

标準差計算公式

在平均值與個别值的比較中，我們知道有68.3%的數值與平均值的差異不超過1個标準差。也就是說，如果知道一定周期的收盤價的平均值我們就可以進行收盤價估算，當根K線收盤價有68.3%機率落在平均值加減一個标準差範圍内。

對于BOLL指标的分析，我們很多朋友停留在“看”的基礎上，也就是形态分析上。比如說，上、中、下軌都向上，價格維持上行趨勢；價格運行到上軌附近，阻力太大，遇到阻力會回調；價格到中軌附近，中軌附近有支撐，價格會繼續上漲；布林軌道收窄了，價格可能要變盤了......等等。這些，其實是一個基于價格标準差的概率分布現象，這些問題靠”看“是看不出理所當然來的。現在，我們要”算“，計算出這些形态對後面行情的走勢有多少影響，對我們的預測有什麼價值，一切讓數據來說話。每一個評估要素的風險與收益的關系，可以根據回測産生的績效數據來評估。

根據标準差原理，我們構建一個BOLL指标的交易策略，把我們看到的”形态“放在一個組合中，評估哪些要素的組合更具有概率上的優勢：

1、标準差是用來衡量數據的離散程度，數據在布林軌道集中分布的時候，往往會面臨突變，這時，布林軌道會收緊，收緊的力度越大，産生的趨勢強度就越大。BOLL軌道收緊标記為：SK1:=(REF(TOP,1)-REF(BOTTOM,1))<(REF(TOP,2)-REF(BOTTOM,2)) ;

2、對布林軌道收緊動作的确認。SK2:=(TOP-BOTTOM)<(REF(TOP,1)-REF(BOTTOM,1)) ;

3、如果近期價格走強，則布林上軌向上運行并且價格會穿越到軌道的上方。記為：（MA1>=TOP） AND CROSSUP(MA1,TOP)；MA1是近期的移動平均線，我們取5個周期的移動平均線。

4、如果行情轉弱，趨勢變成下跌了，同理，軌道收緊的動作繼續作為下跌趨勢的判斷條件，布林下軌開始向下運行并且價格會穿越到軌道的下方，記為：(MA1<=BOTTOM) AND CROSSDOWN(MA1,BOTTOM)。

将以上4個判斷條件進行組合就變成了一個多空交易策略。組合後，是不是會比通過單個條件判斷更具有優勢呢？回答是肯定的。我們将以上策略用于10分鐘周期的螺紋鋼交易獲得了48%的勝率和2.17的盈虧比，夏普比率超過12，回測時間超過10年，整個策略沒有進行其它細節處理，綜合來看，這個績效數據已經不錯了。

螺紋鋼BOLL指标績效

RB BOLL績效曲線

BOLL指标用于趨勢分析是個不錯的選擇。以上舉例是1個标準差的數據分析，在平均值與個别值的比較中，有95.4%概率的數值與平均值的差異不超過2個标準差，利用這個特征對行情的分析和預測有幫助嗎？大家可以試一試。通過組合相關要素來構建交易策略，有利于評估我們交易系統中風險與利潤之間關系，便于更好地做出投資決策。

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